Сравнение FLTB с FELC
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FLTB returned 4.10% vs 22.93% for FELC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 8.46%.
FLTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.44%
FELC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTB и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.10% | 6.60% | 5.14% | 2.63% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.46% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FLTB and FELC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTB vs. FELC — Ранг доходности на риск
FLTB
FELC
Сравнение FLTB c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTB | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.53 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.22 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTB и FELC
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTB | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -18.59% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -9.09% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.06% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.92% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.05% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и FELC
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTB | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.86% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.85% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 12.54% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 15.27% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 15.27% | -12.33% |
Сравнение комиссий FLTB и FELC
FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и FELC
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FELC в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.35% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTB and FELC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELC has higher volatility (4.86%) compared to FLTB (0.59%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 22.93% vs 4.10% for FLTB. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 22.93% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.
FLTB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.86% for FELC.
FLTB is categorized as Short-Term Bond, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.18% for FELC.
FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTB и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор