PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTB с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTB с FELC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FLTB returned 4.37% vs 28.95% for FELC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.52%.

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTB и FELC

2026 (YTD)202520242023
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%2.60%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FLTB and FELC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов FLTB и FELC

Секторы
FLTB
FELC

Технологии

0.0%
38.2%

Финансовые услуги

0.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FLTB
0.0%
FELC
38.2%

Финансовые услуги

FLTB
0.0%
FELC
12.2%

Сырьевые материалы

FLTB

-

FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FLTB

-

FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FLTB

-

FELC
9.8%

Потребительский защитный сектор

FLTB

-

FELC
2.8%

Энергетика

FLTB

-

FELC
3.7%

Здравоохранение

FLTB

-

FELC
7.4%

Промышленность

FLTB

-

FELC
9.6%

Недвижимость

FLTB

-

FELC
1.0%

Коммунальные услуги

FLTB

-

FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FLTB vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTB c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTBFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.33

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.20

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

14.86

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTB vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTBFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FELC

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTBFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-18.59%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-9.09%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.33%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.91%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.95%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTBFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.70%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

8.93%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

11.89%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

15.16%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

15.16%

-12.22%

Сравнение комиссий FLTB и FELC

FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FELC

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FLTB and FELC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.70%) compared to FLTB (0.62%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.95% vs 4.37% for FLTB. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.95% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.

FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.85% for FELC.

FLTB is categorized as Short-Term Bond, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTB и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор