Сравнение FLTB с FBTC
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FLTB is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FLTB returned 4.04% vs -46.29% for FBTC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FLTB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.43%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTB и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.06% | 6.60% | 5.33% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FLTB and FBTC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTB vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FLTB
FBTC
Сравнение FLTB c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTB | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.87 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -1.40 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTB и FBTC
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -53.35% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -53.35% | +51.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -48.89% | +48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -17.64% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 33.11% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 10.78% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 34.75% | -33.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 44.27% | -42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 49.78% | -46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 49.78% | -46.84% |
Сравнение комиссий FLTB и FBTC
И FLTB, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и FBTC
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTB and FBTC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FLTB (0.53%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FLTB leads with 4.04% vs -46.29% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FLTB has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTB has performed better with a 4.04% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTB and FBTC have the same expense ratio: 0.25% per year.
FLTB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for FBTC.
FLTB is categorized as Short-Term Bond, while FBTC is Cryptocurrency.
FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTB и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор