Сравнение FLTB с DDV
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
FLTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.47%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.84% | 0.76% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between FLTB and DDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTB vs. DDV — Ранг доходности на риск
FLTB
DDV
Сравнение FLTB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.04 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и DDV
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -1.92% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.14% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.35% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.67% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.67% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Сравнение комиссий FLTB и DDV
И FLTB, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и DDV
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.36% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTB and DDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTB and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.21% for DDV.
FLTB is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Discipline Funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор