Сравнение FLRUX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRUX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRUX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.28% соответственно.
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRUX и TPDAX
FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FLRUX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FLRUX
TPDAX
Сравнение FLRUX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRUX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.82 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.59 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.57 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRUX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.18 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLRUX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRUX и TPDAX
Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRUX и TPDAX
Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRUX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -22.29% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -7.58% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -17.58% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -22.29% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -4.97% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.94% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.01% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRUX и TPDAX
Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRUX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.40% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 9.86% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 12.29% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 10.14% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 9.87% | -2.95% |