Сравнение FLRT с CMDY
FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLRT is a Bank Loan fund actively managed by Pacer, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. FLRT is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 5 years, FLRT returned 6.11%/yr vs 9.59%/yr for CMDY. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLRT charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 19.38%.
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
CMDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.76M | $2.75M | $3.89M | |
| $5.77M | $4.99M | $4.79M |
Сравнение доходности по годам FLRT и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.48% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 19.38% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between FLRT and CMDY is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between FLRT and CMDY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. CMDY — Ранг доходности на риск
FLRT
CMDY
Сравнение FLRT c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRT | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.34 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.26 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 7.12 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRT и CMDY
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -31.19% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -14.23% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -14.23% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -26.56% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -8.61% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -13.06% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 4.50% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и CMDY
Текущая волатильность для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) составляет 0.31%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 3.99% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 12.78% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 16.64% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 15.77% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 14.64% | -8.55% |
Сравнение комиссий FLRT и CMDY
FLRT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и CMDY
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности CMDY в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.80% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and CMDY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (3.99%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.59% vs 6.11% for FLRT. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.59% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for FLRT.
CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 6.71% for FLRT.
FLRT is categorized as Bank Loan, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FLRT and 0.28% for CMDY.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор