PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTHYSZX
Дох-ть с нач. г.8.01%6.87%
Дох-ть за 1 год11.47%12.50%
Дох-ть за 3 года6.50%4.14%
Дох-ть за 5 лет5.39%4.86%
Коэф-т Шарпа8.143.72
Коэф-т Сортино14.227.25
Коэф-т Омега4.032.05
Коэф-т Кальмара22.287.03
Коэф-т Мартина110.7925.39
Индекс Язвы0.10%0.50%
Дневная вол-ть1.42%3.40%
Макс. просадка-20.96%-18.31%
Текущая просадка0.00%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и HYSZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и HYSZX

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 6.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
5.60%
FLRT
HYSZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и HYSZX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.


HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
График комиссии HYSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
HYSZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSZX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSZX, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSZX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSZX, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSZX, с текущим значением в 25.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.39

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и HYSZX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа HYSZX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
3.72
FLRT
HYSZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и HYSZX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности HYSZX в 6.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
6.69%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и HYSZX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.17%
FLRT
HYSZX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и HYSZX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.62%
FLRT
HYSZX