PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и HYSZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FLRT и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.48%
57.66%
FLRT
HYSZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

6.94

HYSZX:

2.22

Коэф-т Сортино

FLRT:

11.41

HYSZX:

3.92

Коэф-т Омега

FLRT:

3.35

HYSZX:

1.54

Коэф-т Кальмара

FLRT:

17.95

HYSZX:

3.86

Коэф-т Мартина

FLRT:

88.74

HYSZX:

13.08

Индекс Язвы

FLRT:

0.11%

HYSZX:

0.53%

Дневная вол-ть

FLRT:

1.35%

HYSZX:

3.13%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

HYSZX:

-18.31%

Текущая просадка

FLRT:

-0.13%

HYSZX:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 5.73%.


FLRT

С начала года

8.89%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

3.89%

1 год

9.19%

5 лет

5.22%

10 лет

N/A

HYSZX

С начала года

5.73%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.43%

5 лет

4.32%

10 лет

4.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и HYSZX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.


HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
График комиссии HYSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.942.22
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.413.92
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.351.54
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0017.953.86
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 88.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0088.7413.08
FLRT
HYSZX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 6.94, что выше коэффициента Шарпа HYSZX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.009.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.94
2.22
FLRT
HYSZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и HYSZX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности HYSZX в 5.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.11%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
5.95%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и HYSZX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13%
-1.23%
FLRT
HYSZX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и HYSZX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.26%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26%
0.58%
FLRT
HYSZX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab