PortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и HYSZX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLRT и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.74%
60.89%
FLRT
HYSZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

1.84

HYSZX:

2.40

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.31

HYSZX:

3.78

Коэф-т Омега

FLRT:

1.63

HYSZX:

1.62

Коэф-т Кальмара

FLRT:

1.87

HYSZX:

2.37

Коэф-т Мартина

FLRT:

10.34

HYSZX:

10.50

Индекс Язвы

FLRT:

0.52%

HYSZX:

0.75%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.91%

HYSZX:

3.27%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

HYSZX:

-18.31%

Текущая просадка

FLRT:

-1.09%

HYSZX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции FLRT превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.73% соответственно.


FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

6.89%

10 лет

5.15%

HYSZX

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.63%

1 год

7.99%

5 лет

6.73%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и HYSZX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.


График комиссии HYSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSZX: 0.75%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и HYSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYSZX
Ранг риск-скорректированной доходности HYSZX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLRT: 1.84
HYSZX: 2.40
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLRT: 2.31
HYSZX: 3.78
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLRT: 1.63
HYSZX: 1.62
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLRT: 1.87
HYSZX: 2.37
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLRT: 10.34
HYSZX: 10.50

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
2.40
FLRT
HYSZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и HYSZX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности HYSZX в 6.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
6.13%6.77%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и HYSZX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-1.30%
FLRT
HYSZX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и HYSZX

Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FLRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64%
1.84%
FLRT
HYSZX