PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
5.35%
FLRT
HYSZX

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 6.74%.


FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYSZX

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.68%

5 лет (среднегодовая)

4.86%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


FLRTHYSZX
Коэф-т Шарпа7.773.56
Коэф-т Сортино13.436.81
Коэф-т Омега3.851.99
Коэф-т Кальмара20.986.57
Коэф-т Мартина104.3123.64
Индекс Язвы0.10%0.50%
Дневная вол-ть1.41%3.32%
Макс. просадка-20.96%-18.31%
Текущая просадка-0.01%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и HYSZX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.


HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
График комиссии HYSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и HYSZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.773.56
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0013.436.81
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.851.99
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.986.57
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 104.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.3123.64
FLRT
HYSZX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа HYSZX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77
3.56
FLRT
HYSZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и HYSZX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности HYSZX в 6.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
6.69%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и HYSZX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.28%
FLRT
HYSZX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и HYSZX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.66%
FLRT
HYSZX