Сравнение FLRT с FLTB
FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRT is a Bank Loan fund actively managed by Pacer, while FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FLRT returned 4.78%/yr vs 2.42%/yr for FLTB. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLRT charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и FLTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у FLTB с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FLRT превзошли акции FLTB по среднегодовой доходности: 4.78% против 2.42% соответственно.
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
FLTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.77M | $4.99M | $4.79M | |
| $3.72M | $2.64M | $2.69M |
Сравнение доходности по годам FLRT и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 1.72% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.24% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
Correlation
The correlation between FLRT and FLTB is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. FLTB — Ранг доходности на риск
FLRT
FLTB
Сравнение FLRT c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRT | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.16 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 8.96 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRT и FLTB
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и FLTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -9.37% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -1.52% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -1.52% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -9.16% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | -9.37% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.05% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.38% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и FLTB
Текущая волатильность для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) составляет 0.31%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.51% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.68% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 2.06% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.82% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 2.94% | +3.15% |
Сравнение комиссий FLRT и FLTB
FLRT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и FLTB
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FLTB в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.40% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and FLTB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTB has higher volatility (0.51%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs FLTB's -9.37%.
On 10-year performance, FLRT leads with 4.78% vs 2.42% for FLTB. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLRT has performed better with a 4.78% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 4.40% for FLTB.
FLRT is categorized as Bank Loan, while FLTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for FLRT and 0.25% for FLTB.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и FLTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор