PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.06%
FLRT
AAA

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 6.00%.


FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAA

С начала года

6.00%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLRTAAA
Коэф-т Шарпа7.773.57
Коэф-т Сортино13.435.81
Коэф-т Омега3.851.79
Коэф-т Кальмара20.9815.00
Коэф-т Мартина104.3168.79
Индекс Язвы0.10%0.10%
Дневная вол-ть1.41%1.97%
Макс. просадка-20.96%-2.63%
Текущая просадка-0.01%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и AAA

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLRT и AAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.773.57
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0013.435.81
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.851.79
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.9815.00
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 104.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.3168.79
FLRT
AAA

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77
3.57
FLRT
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и AAA

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности AAA в 6.30%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.30%6.12%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и AAA

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.14%
FLRT
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и AAA

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.43%
FLRT
AAA