PortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и AAA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FLRT и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.05%
18.96%
FLRT
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

1.84

AAA:

1.68

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.31

AAA:

2.33

Коэф-т Омега

FLRT:

1.63

AAA:

1.44

Коэф-т Кальмара

FLRT:

1.87

AAA:

2.25

Коэф-т Мартина

FLRT:

10.34

AAA:

17.56

Индекс Язвы

FLRT:

0.52%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.91%

AAA:

3.23%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

FLRT:

-1.09%

AAA:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 0.86%.


FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

6.89%

10 лет

5.15%

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и AAA

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLRT: 1.84
AAA: 1.68
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLRT: 2.31
AAA: 2.33
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLRT: 1.63
AAA: 1.44
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLRT: 1.87
AAA: 2.25
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLRT: 10.34
AAA: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
1.68
FLRT
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и AAA

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AAA в 5.93%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и AAA

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-0.15%
FLRT
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и AAA

Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеют волатильность 2.64% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64%
2.70%
FLRT
AAA