PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTAAA
Дох-ть с нач. г.8.01%5.69%
Дох-ть за 1 год11.47%7.28%
Дох-ть за 3 года6.50%4.90%
Коэф-т Шарпа8.143.75
Коэф-т Сортино14.226.13
Коэф-т Омега4.031.84
Коэф-т Кальмара22.2815.70
Коэф-т Мартина110.7970.31
Индекс Язвы0.10%0.10%
Дневная вол-ть1.42%1.97%
Макс. просадка-20.96%-2.63%
Текущая просадка0.00%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLRT и AAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и AAA

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 5.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.17%
FLRT
AAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и AAA

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
AAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 70.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.31

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и AAA

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
3.75
FLRT
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и AAA

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности AAA в 6.32%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.32%6.12%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и AAA

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.12%
FLRT
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и AAA

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.40%
FLRT
AAA