PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLRT с FMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRT с FMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

FLRT и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRT или FMF.

Корреляция

Корреляция между FLRT и FMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

2.27

FMF:

-0.33

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.91

FMF:

-0.43

Коэф-т Омега

FLRT:

1.83

FMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLRT:

2.30

FMF:

-0.29

Коэф-т Мартина

FLRT:

12.43

FMF:

-0.79

Индекс Язвы

FLRT:

0.53%

FMF:

3.55%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.89%

FMF:

8.06%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

FMF:

-22.22%

Текущая просадка

FLRT:

0.00%

FMF:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции FLRT превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 5.53% против 0.37% соответственно.

FLRT

С начала года

1.59%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.51%

5 лет

6.98%

10 лет

5.53%

FMF

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-2.68%

5 лет

2.93%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLRT и FMF

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и FMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FMF равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и FMF

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FMF в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.48%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.87%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и FMF

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и FMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и FMF

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.66%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...