PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.82%
FLRT
SEIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLRT показывает доходность 7.67%, а SEIX немного ниже – 7.35%.


FLRT

С начала года

7.67%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.30%

1 год

10.11%

5 лет (среднегодовая)

5.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SEIX

С начала года

7.35%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLRTSEIX
Коэф-т Шарпа6.803.76
Коэф-т Сортино10.565.43
Коэф-т Омега3.352.15
Коэф-т Кальмара19.627.49
Коэф-т Мартина93.3525.72
Индекс Язвы0.11%0.36%
Дневная вол-ть1.50%2.47%
Макс. просадка-20.96%-17.50%
Текущая просадка-0.50%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и SEIX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEIX в 0.57%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FLRT и SEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.803.76
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.565.43
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.352.15
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.627.49
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 93.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0093.3525.72
FLRT
SEIX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 6.80, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80
3.76
FLRT
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и SEIX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности SEIX в 8.34%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.58%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
8.34%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и SEIX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
0
FLRT
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и SEIX

Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FLRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.29%
FLRT
SEIX