PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTSEIX
Дох-ть с нач. г.8.01%6.85%
Дох-ть за 1 год11.47%9.12%
Дох-ть за 3 года6.50%5.89%
Дох-ть за 5 лет5.39%5.62%
Коэф-т Шарпа8.143.50
Коэф-т Сортино14.225.06
Коэф-т Омега4.032.01
Коэф-т Кальмара22.287.25
Коэф-т Мартина110.7924.76
Индекс Язвы0.10%0.36%
Дневная вол-ть1.42%2.56%
Макс. просадка-20.96%-17.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLRT и SEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и SEIX

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.83%
FLRT
SEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и SEIX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEIX в 0.57%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
SEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 24.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.76

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и SEIX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
3.50
FLRT
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и SEIX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности SEIX в 8.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
8.47%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и SEIX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLRT
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и SEIX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.31%
FLRT
SEIX