PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FLRN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.98% против 14.06% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FLRN и SPY

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FLRN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.96

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.49

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.23

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.53

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

7.27

+19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.96

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.70

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FLRN и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и SPY

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и SPY

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-55.19%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-12.05%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-24.50%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-33.72%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.53%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-9.09%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.54%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и SPY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.35%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

9.50%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

19.06%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

17.06%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

17.92%

-13.71%