PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Gold Shares (GLD).

FLRN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.98% против 14.11% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий FLRN и GLD

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLRN vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.89

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.31

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.35

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.70

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

9.90

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

1.25

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FLRN и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и GLD

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и GLD

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-45.56%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-19.21%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-21.03%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-22.00%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-11.71%

+11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-16.17%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

5.25%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

10.48%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

24.34%

-23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

27.81%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

17.75%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

15.88%

-11.67%