Сравнение FLRN с BUCK
FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. FLRN is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, FLRN returned 5.53%/yr vs 5.25%/yr for BUCK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.28% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.27% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between FLRN and BUCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. BUCK — Ранг доходности на риск
FLRN
BUCK
Сравнение FLRN c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.13 | 1.62 | +1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.07 | 9.08 | +10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.41 | 42.55 | +75.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BUCK
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -5.43% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.84% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -5.43% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.48% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.18% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BUCK
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.17%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.44% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 1.34% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 2.74% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.44% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.44% | +0.76% |
Сравнение комиссий FLRN и BUCK
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BUCK
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and BUCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.44%) compared to FLRN (0.17%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, FLRN leads with 5.53% vs 5.25% for BUCK. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLRN has performed better with a 5.53% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 4.45% for FLRN.
FLRN is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.35% for BUCK.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор