PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FEVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) are both funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 10.56%/yr for FEVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.83%/yr for FEVIX.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 4.96%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%8.69%

Correlation

The correlation between FLRG and FEVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between FLRG and FEVIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с IWDFEVIX с VOOFEVIX с OMFL

Доходность на риск

FLRG vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGFEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.10

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.51

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

8.39

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.73

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FEVIX

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-36.44%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.72%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-10.47%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-19.34%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.59%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.04%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.60%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FEVIX

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.24%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.84%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

9.90%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

12.51%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.80%

+1.22%

Сравнение комиссий FLRG и FEVIX

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FEVIX

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FEVIX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FEVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.42%) compared to FEVIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FEVIX's -36.44%.

FEVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор