PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. FLQM is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.99%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

FLQM

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.23%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		3.08%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-3.04%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between FLQM and VFMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FLQM and VFMO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLQM и VFMO

Секторы
FLQM
VFMO

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.7%

Промышленность

17.9%
24.7%

Финансовые услуги

15.1%
6.5%

Технологии

13.4%
17.5%

Здравоохранение

12.3%
22.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.5%

Энергетика

5.3%
7.3%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Сырьевые материалы

0.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
VFMO
8.7%

Промышленность

FLQM
17.9%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
VFMO
6.5%

Технологии

FLQM
13.4%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
VFMO
22.9%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
VFMO
2.5%

Энергетика

FLQM
5.3%
VFMO
7.3%

Недвижимость

FLQM
4.3%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FLQM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.09

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.70

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.25

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

15.78

-12.41

FLQM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и VFMO

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-36.77%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.98%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-24.40%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.80%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.53%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.72%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и VFMO

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.30%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

17.41%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

22.36%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

21.91%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.64%

-5.20%

Сравнение комиссий FLQM и VFMO

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и VFMO

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and VFMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to FLQM (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 6.99% for FLQM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.57% for VFMO.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор