PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.66%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%5.72%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between FLQM and SRHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between FLQM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и SRHQ

Секторы
FLQM
SRHQ

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.7%

Промышленность

18.4%
22.5%

Финансовые услуги

15.4%
9.1%

Технологии

12.4%
22.1%

Здравоохранение

12.2%
20.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Энергетика

5.4%
1.2%

Недвижимость

4.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

0.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
SRHQ
12.7%

Промышленность

FLQM
18.4%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
SRHQ
9.1%

Технологии

FLQM
12.4%
SRHQ
22.1%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
SRHQ
20.4%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
SRHQ
5.7%

Энергетика

FLQM
5.4%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

FLQM
4.4%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
SRHQ
2.5%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

FLQM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.61

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.32

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.76

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

12.86

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FLQM и SRHQ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-18.50%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.31%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.50%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.61%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.08%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.84%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и SRHQ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.53%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.76%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.73%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.03%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.03%

+2.45%

Сравнение комиссий FLQM и SRHQ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и SRHQ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and SRHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 11.66% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.70% for SRHQ.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SRH. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор