Сравнение FLQM с SPMD
FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.70%/yr vs 9.39%/yr for SPMD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.74%.
FLQM
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам FLQM и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 7.09% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.74% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between FLQM and SPMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FLQM and SPMD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQM vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FLQM
SPMD
Сравнение FLQM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQM | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.56 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.31 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQM и SPMD
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -57.62% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.86% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -24.08% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -24.08% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -8.08% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и SPMD
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.60% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 11.73% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 15.77% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.68% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.13% | -2.71% |
Сравнение комиссий FLQM и SPMD
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и SPMD
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.65% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FLQM and SPMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLQM has higher volatility (4.06%) compared to SPMD (3.60%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs SPMD's -57.62%.
On 5-year performance, SPMD leads with 9.39% vs 7.70% for FLQM. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 9.39% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.
FLQM has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.22% for SPMD.
FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.03% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQM и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор