Сравнение FLQM с PBDC
FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLQM is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 10.87%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLQM
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 7.09% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | 10.45% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLQM and PBDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between FLQM and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLQM
PBDC
Сравнение FLQM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.63 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.03 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQM и PBDC
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -20.47% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -20.15% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -20.47% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -5.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.28% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и PBDC
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 4.06%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.53% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 15.26% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 18.85% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.02% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.02% | +1.40% |
Сравнение комиссий FLQM и PBDC
FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и PBDC
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.65% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLQM and PBDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLQM (4.06%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLQM leads with 10.87% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 10.87% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.65% for FLQM.
FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 13.49% for PBDC.
FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор