PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%8.16%

Correlation

The correlation between FLQM and LVHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.67

The correlation between FLQM and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и LVHD

Секторы
FLQM
LVHD

Потребительский циклический сектор

18.7%
6.8%

Промышленность

18.4%
4.6%

Финансовые услуги

15.4%
8.6%

Технологии

12.4%
5.9%

Здравоохранение

12.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
18.5%

Энергетика

5.4%
6.7%

Недвижимость

4.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

1.6%
25.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
LVHD
6.8%

Промышленность

FLQM
18.4%
LVHD
4.6%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
LVHD
8.6%

Технологии

FLQM
12.4%
LVHD
5.9%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
LVHD
18.5%

Энергетика

FLQM
5.4%
LVHD
6.7%

Недвижимость

FLQM
4.4%
LVHD
15.0%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
LVHD
3.8%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
LVHD
25.5%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
LVHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLQM vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.15

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.70

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.77

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

4.49

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLQM и LVHD

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-37.32%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.17%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.29%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-16.75%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.37%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.05%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и LVHD

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

6.61%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.53%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.87%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

15.50%

+2.98%

Сравнение комиссий FLQM и LVHD

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и LVHD

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and LVHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLQM leads with 6.90% vs 6.16% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQM has performed better with a 6.90% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.50% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор