PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с LSAF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.60%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

Сравнение доходности по годам FLQM и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-13.01%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between FLQM and LSAF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between FLQM and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и LSAF

Секторы
FLQM
LSAF

Промышленность

17.7%
10.7%

Финансовые услуги

16.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
19.9%

Здравоохранение

15.2%
7.8%

Технологии

11.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.1%

Энергетика

5.0%
3.3%

Недвижимость

3.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
5.8%

Промышленность

FLQM
17.7%
LSAF
10.7%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
LSAF
16.2%

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
LSAF
19.9%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
LSAF
7.8%

Технологии

FLQM
11.7%
LSAF
15.4%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
LSAF
4.1%

Энергетика

FLQM
5.0%
LSAF
3.3%

Недвижимость

FLQM
3.6%
LSAF
2.1%

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
LSAF
4.7%

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
LSAF
0.9%

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
LSAF
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с LSATLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с IQSM

Доходность на риск

FLQM vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.27

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.30

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.94

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

16.65

-11.71

FLQM vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и LSAF

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-41.67%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.58%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-20.26%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-24.94%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.20%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.95%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и LSAF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.56%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.34%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.40%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

21.73%

-3.33%

Сравнение комиссий FLQM и LSAF

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и LSAF

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности LSAF в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and LSAF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (4.51%) compared to FLQM (4.49%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 7.60% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.56% for LSAF.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Redwood. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор