Сравнение FLQM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FLQM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQM и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -1.80% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%.
FLQM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и IJH
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
FLQM vs. IJH — Ранг доходности на риск
FLQM
IJH
Сравнение FLQM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQM | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.21 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.26 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.39 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLQM и IJH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и IJH
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.55% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и IJH
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -55.07% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -8.83% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -24.10% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.23% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.61% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.31% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и IJH
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.41% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 11.93% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 21.08% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.74% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.15% | -2.56% |