PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%8.23%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLQM and FLJP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLQM and FLJP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и FLJP

Секторы
FLQM
FLJP

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.2%

Промышленность

18.4%
25.4%

Финансовые услуги

15.4%
16.0%

Технологии

12.4%
19.7%

Здравоохранение

12.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.9%

Энергетика

5.4%
0.9%

Недвижимость

4.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

0.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
FLJP
12.2%

Промышленность

FLQM
18.4%
FLJP
25.4%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
FLJP
16.0%

Технологии

FLQM
12.4%
FLJP
19.7%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
FLJP
3.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
FLJP
0.9%

Недвижимость

FLQM
4.4%
FLJP
2.9%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
FLJP
6.3%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
FLJP
1.2%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
FLJP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLQM vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.76

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.53

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.50

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

8.74

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FLJP

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.49%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-13.30%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.17%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-32.49%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.37%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.80%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FLJP

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.99%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

14.71%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

18.88%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.74%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.79%

+0.69%

Сравнение комиссий FLQM и FLJP

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FLJP

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and FLJP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 6.90% for FLQM. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.50% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLJP is Japan Equities. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор