PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с DEUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.99%/yr vs 9.85%/yr for DEUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 13.05%.

FLQM

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.23%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.91%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.70%
1 год
20.42%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		3.08%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		13.05%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%11.63%

Correlation

The correlation between FLQM and DEUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.88

The correlation between FLQM and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и DEUS

Секторы
FLQM
DEUS

Потребительский циклический сектор

18.8%
10.5%

Промышленность

17.9%
17.0%

Финансовые услуги

15.1%
11.7%

Технологии

13.4%
17.7%

Здравоохранение

12.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.3%

Энергетика

5.3%
5.1%

Недвижимость

4.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
6.9%

Сырьевые материалы

0.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
DEUS
10.5%

Промышленность

FLQM
17.9%
DEUS
17.0%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
DEUS
11.7%

Технологии

FLQM
13.4%
DEUS
17.7%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
DEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
DEUS
7.3%

Энергетика

FLQM
5.3%
DEUS
5.1%

Недвижимость

FLQM
4.3%
DEUS
4.2%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
DEUS
3.7%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
DEUS
6.9%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
DEUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с SPMO

Доходность на риск

FLQM vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.69

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.00

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

11.37

-8.00

FLQM vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DEUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и DEUS

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.47%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.83%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-16.69%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-20.89%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.31%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.80%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и DEUS

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеют волатильность 3.19% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.18%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.56%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.97%

+0.47%

Сравнение комиссий FLQM и DEUS

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и DEUS

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности DEUS в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.41%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and DEUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (3.19%) compared to DEUS (3.15%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, DEUS leads with 9.85% vs 6.99% for FLQM. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 9.85% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.41% for DEUS.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор