PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с CVMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while CVMC tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.90%/yr vs 16.45%/yr for CVMC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 21.74%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

CVMC

1 день
-0.39%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
16.46%
С начала года
21.74%
1 год
27.80%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVMC

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
$310.42K$252.38K$246.93K

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

Сравнение доходности по годам FLQM и CVMC

2026 (YTD)202520242023
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%10.12%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		21.74%9.52%12.57%6.14%

Correlation

The correlation between FLQM and CVMC is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between FLQM and CVMC shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и CVMC

Секторы
FLQM
CVMC

Промышленность

17.7%
20.1%

Финансовые услуги

16.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.2%

Здравоохранение

15.2%
12.8%

Технологии

11.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.2%

Энергетика

5.0%
0.3%

Недвижимость

3.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.8%

Сырьевые материалы

1.1%
3.0%

Промышленность

FLQM
17.7%
CVMC
20.1%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
CVMC
15.7%

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
CVMC
9.2%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
CVMC
12.8%

Технологии

FLQM
11.7%
CVMC
17.3%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
CVMC
5.2%

Энергетика

FLQM
5.0%
CVMC
0.3%

Недвижимость

FLQM
3.6%
CVMC
7.8%

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
CVMC
2.8%

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
CVMC
5.8%

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
CVMC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEICVMC с SCHH

Доходность на риск

FLQM vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.95

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.84

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.99

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

12.10

-7.16

FLQM vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CVMC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и CVMC

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-22.53%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.35%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-22.53%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.02%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.30%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и CVMC

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.67%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.36%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.38%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.38%

+2.02%

Сравнение комиссий FLQM и CVMC

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и CVMC

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CVMC в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.15%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and CVMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.49%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.45% vs 11.90% for FLQM. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.45% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.15% for CVMC.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while CVMC tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calvert. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.15% for CVMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор