Сравнение FLQM с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FLQM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQM и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -2.01% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
FLQM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и CSD
FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FLQM vs. CSD — Ранг доходности на риск
FLQM
CSD
Сравнение FLQM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQM | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.81 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.38 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.14 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 12.93 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.81 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLQM и CSD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и CSD
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.56% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и CSD
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -70.47% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -17.08% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -30.15% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.09% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -14.35% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.15% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и CSD
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 10.46% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 19.09% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 29.22% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 23.06% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.69% | -6.09% |