Сравнение FLQM с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
FLQM и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQM и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -2.01% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
FLQM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и BMVP
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
FLQM vs. BMVP — Ранг доходности на риск
FLQM
BMVP
Сравнение FLQM c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQM | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.73 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FLQM и BMVP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и BMVP
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.56% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и BMVP
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -78.13% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.26% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -26.58% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.11% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -36.46% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.47% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и BMVP
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.09% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.37% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.24% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.28% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.84% | -0.24% |