PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с AMID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. FLQM is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.90%/yr vs 10.91%/yr for AMID. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQM показывает доходность 9.60%, а AMID немного ниже – 9.15%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

AMID

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.15%
1 год
8.06%
3 года*
10.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMID

Argent Mid Cap ETF
$449.84K$355.76K$303.04K

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

Сравнение доходности по годам FLQM и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-5.65%
AMID
Argent Mid Cap ETF		9.15%-1.39%13.06%31.26%-7.01%

Correlation

The correlation between FLQM and AMID is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FLQM and AMID has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLQM и AMID

Секторы
FLQM
AMID

Промышленность

17.7%
33.1%

Финансовые услуги

16.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.0%

Здравоохранение

15.2%
8.0%

Технологии

11.7%
23.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.7%

Энергетика

5.0%
3.5%

Недвижимость

3.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.7%

Промышленность

FLQM
17.7%
AMID
33.1%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
AMID
16.0%

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
AMID
7.0%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
AMID
8.0%

Технологии

FLQM
11.7%
AMID
23.4%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
AMID
2.7%

Энергетика

FLQM
5.0%
AMID
3.5%

Недвижимость

FLQM
3.6%
AMID
3.3%

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
AMID

-

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
AMID
2.7%

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
AMID
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG

Доходность на риск

FLQM vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.49

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.82

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.66

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.28

+2.66

FLQM vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и AMID

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-23.32%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.31%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.32%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.99%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.11%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.55%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и AMID

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.08%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.77%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.62%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

19.02%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.02%

-0.62%

Сравнение комиссий FLQM и AMID

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и AMID

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AMID в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and AMID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.49%) compared to AMID (4.08%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, FLQM leads with 11.90% vs 10.91% for AMID. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 11.90% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for AMID.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Argent. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.52% for AMID.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор