PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с AMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. FLQM is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.66%/yr vs 13.12%/yr for AMID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью 7.41%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

AMID

1 день
1.23%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.41%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.50%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-5.15%
AMID
Argent Mid Cap ETF		7.41%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between FLQM and AMID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between FLQM and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и AMID

Секторы
FLQM
AMID

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.4%

Промышленность

18.4%
32.1%

Финансовые услуги

15.4%
14.7%

Технологии

12.4%
18.1%

Здравоохранение

12.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.6%

Энергетика

5.4%
4.3%

Недвижимость

4.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Сырьевые материалы

0.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
AMID
11.4%

Промышленность

FLQM
18.4%
AMID
32.1%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
AMID
14.7%

Технологии

FLQM
12.4%
AMID
18.1%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
AMID
7.2%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
AMID
2.6%

Энергетика

FLQM
5.4%
AMID
4.3%

Недвижимость

FLQM
4.4%
AMID
3.3%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
AMID

-

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
AMID
2.9%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
AMID
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG

Доходность на риск

FLQM vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.66

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.06

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

2.97

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMID равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLQM и AMID

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-23.32%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.31%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.32%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.55%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.21%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и AMID

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.44%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.20%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.07%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

19.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.10%

-0.62%

Сравнение комиссий FLQM и AMID

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и AMID

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AMID в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and AMID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.44%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, AMID leads with 13.12% vs 11.66% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 13.12% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.33% for AMID.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Argent. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.52% for AMID.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор