Сравнение FLPSX с PVAL
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both funds - FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 5 years, FLPSX returned 8.51%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLPSX charges 0.82%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и PVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPSX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.
FLPSX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.20%
PVAL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPSX и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 10.94% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 4.27% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 13.07% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.77% |
Correlation
The correlation between FLPSX and PVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.90 |
The correlation between FLPSX and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPSX vs. PVAL — Ранг доходности на риск
FLPSX
PVAL
Сравнение FLPSX c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPSX | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.45 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 16.87 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и PVAL
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и PVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPSX | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -16.64% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.22% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -15.42% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -16.64% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.01% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.90% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и PVAL
Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.78% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPSX | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.68% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.57% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 11.12% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.32% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.25% | +2.12% |
Сравнение комиссий FLPSX и PVAL
FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и PVAL
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности PVAL в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.97% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.97% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLPSX and PVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLPSX has higher volatility (3.78%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs PVAL's -16.64%.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPSX и PVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор