PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLPSX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FLPSX returned 10.85%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLPSX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.58% соответственно.

FLPSX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.74%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.85%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLPSX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		9.53%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FLPSX and FXAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.85

The correlation between FLPSX and FXAIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FLPSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.37

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.17

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

14.80

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FXAIX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLPSXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-33.79%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.89%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-18.76%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-24.50%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-33.79%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.73%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.79%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.90%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FXAIX

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLPSXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.92%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.99%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.88%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.91%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.07%

-0.71%

Сравнение комиссий FLPSX и FXAIX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FXAIX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.13%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FLPSX and FXAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLPSX has higher volatility (3.24%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLPSX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор