PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.41% соответственно.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий FLPKX и PRNHX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Доходность на риск

FLPKX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.61

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.04

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

3.66

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между FLPKX и PRNHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и PRNHX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и PRNHX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-70.96%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.70%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-48.37%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-48.37%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-23.90%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-18.39%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.71%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и PRNHX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.16%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

15.10%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

24.21%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

24.47%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

22.71%

-5.36%