PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с SHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOT с SHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).

FLOT и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOT и SHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.17% соответственно.

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с VWAHX

Сравнение комиссий FLOT и SHM

И FLOT, и SHM имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FLOT vs. SHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTSHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.68

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.96

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.41

6.11

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. SHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTSHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.27

0.42

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLOT и SHM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и SHM

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SHM в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и SHM

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и SHM.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTSHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-11.61%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-1.67%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-6.67%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-11.61%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.92%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.97%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и SHM

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTSHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

0.89%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

1.83%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

2.07%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.30%

+0.85%