Сравнение FLOT с MCHI
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.06%/yr vs 3.79%/yr for MCHI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.06% против 3.79% соответственно.
FLOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.30%
MCHI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -12.93%
- С начала года
- -9.37%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 3.79%
- Всё время*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам FLOT и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.33% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.37% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Correlation
The correlation between FLOT and MCHI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. MCHI — Ранг доходности на риск
FLOT
MCHI
Сравнение FLOT c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 0.98 | +2.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | -0.18 | +10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.91 | -0.38 | +98.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и MCHI
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -62.95% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -23.22% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -25.85% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -53.66% | +51.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -62.95% | +49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.20% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -24.64% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 10.78% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и MCHI
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.14%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 6.01% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 14.81% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 20.64% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 30.73% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 27.35% | -23.20% |
Сравнение комиссий FLOT и MCHI
FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и MCHI
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MCHI в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.47% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.03% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and MCHI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (6.01%) compared to FLOT (0.14%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs MCHI's -62.95%.
On 10-year performance, MCHI leads with 3.79% vs 3.06% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.79% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
FLOT has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.03% for MCHI.
FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while MCHI is China Equities. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.59% for MCHI.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор