Сравнение FLOT с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
FLOT и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и IGHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLOT и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.71% соответственно.
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и IGHG
FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Доходность на риск
FLOT vs. IGHG — Ранг доходности на риск
FLOT
IGHG
Сравнение FLOT c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.46 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.32 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.92 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 11.48 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.96 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FLOT и IGHG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и IGHG
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности IGHG в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и IGHG
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и IGHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLOT | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -25.16% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -2.30% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -8.75% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -25.16% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.66% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.33% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.58% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и IGHG
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLOT | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.23% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 2.89% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 4.32% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 5.06% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 7.48% | -3.33% |