Сравнение FLN с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
FLN и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.32% соответственно.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и EWW
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
FLN vs. EWW — Ранг доходности на риск
FLN
EWW
Сравнение FLN c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.76 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.97 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 15.08 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FLN и EWW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и EWW
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и EWW
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -64.94% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.98% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -31.17% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -53.62% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.98% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -18.60% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и EWW
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 10.17% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.35% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.54% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 24.75% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.43% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 25.39% | +2.34% |