PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с FLLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLN returned 8.98%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLN charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности FLN и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 12.62%.

FLN

1 день
-2.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.27%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.85%

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.67%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-3.18%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between FLN and FLLA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between FLN and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLN и FLLA

Секторы
FLN
FLLA

Финансовые услуги

23.4%
25.9%

Коммунальные услуги

16.9%
9.8%

Промышленность

12.4%
9.2%

Сырьевые материалы

12.0%
19.3%

Энергетика

10.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
2.8%

Недвижимость

4.7%
3.0%

Технологии

2.1%
0.4%

Здравоохранение

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

FLN
23.4%
FLLA
25.9%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
FLLA
9.8%

Промышленность

FLN
12.4%
FLLA
9.2%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
FLLA
19.3%

Энергетика

FLN
10.2%
FLLA
11.3%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
FLLA
11.0%

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
FLLA
3.9%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
FLLA
2.8%

Недвижимость

FLN
4.7%
FLLA
3.0%

Технологии

FLN
2.1%
FLLA
0.4%

Здравоохранение

FLN
0.6%
FLLA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с fllaFLN с VOO
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLIN

Доходность на риск

FLN vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.06

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

8.72

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FLN и FLLA

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-53.88%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.59%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-27.76%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-28.32%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-10.96%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-13.48%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и FLLA

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 6.41% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

18.23%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

21.33%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.81%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

27.54%

+0.10%

Сравнение комиссий FLN и FLLA

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и FLLA

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FLLA в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.59%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLN and FLLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLN leads with 8.98% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLN has performed better with a 8.98% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.59% for FLN.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.19% for FLLA.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор