Сравнение FLN с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
FLN и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.52% соответственно.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и ILF
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
FLN vs. ILF — Ранг доходности на риск
FLN
ILF
Сравнение FLN c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.42 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.00 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 4.64 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 16.09 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FLN и ILF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и ILF
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и ILF
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -67.48% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.67% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -29.71% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -57.79% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -4.39% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -24.07% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и ILF
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 10.17% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.45% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.90% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.56% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 23.23% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 28.58% | -0.85% |