PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLN с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с ILF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 7.84%/yr vs 7.22%/yr for ILF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLN charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности FLN и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLN показывает доходность 16.73%, а ILF немного ниже – 16.71%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.22% соответственно.

FLN

1 день
0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
1.28%
С начала года
16.73%
1 год
40.21%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.45%
10 лет*
7.84%
Всё время*
2.68%

ILF

1 день
0.03%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
16.71%
1 год
44.72%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
7.22%
Всё время*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLN

First Trust Latin America AlphaDEX Fund
$496.64K$416.19K$334.91K

ILF

iShares Latin American 40 ETF
$99.57M$82.89M$82.54M

Сравнение доходности по годам FLN и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		16.73%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.71%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between FLN and ILF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.77

The correlation between FLN and ILF shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLN и ILF

Секторы
FLN
ILF

Финансовые услуги

24.6%
34.5%

Коммунальные услуги

16.9%
4.7%

Промышленность

12.5%
9.6%

Сырьевые материалы

11.9%
22.0%

Энергетика

8.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.3%

Недвижимость

5.0%
0.8%

Технологии

2.1%

-

Здравоохранение

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

FLN
24.6%
ILF
34.5%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
ILF
4.7%

Промышленность

FLN
12.5%
ILF
9.6%

Сырьевые материалы

FLN
11.9%
ILF
22.0%

Энергетика

FLN
8.6%
ILF
10.6%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.8%
ILF
9.6%

Коммуникационные услуги

FLN
6.8%
ILF
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
ILF
1.3%

Недвижимость

FLN
5.0%
ILF
0.8%

Технологии

FLN
2.1%
ILF

-

Здравоохранение

FLN
0.5%
ILF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOOFLN с flla
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG

Доходность на риск

FLN vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLN c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLNILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.00

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.65

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.22

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

8.23

-0.40

FLN vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLN и ILF

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-67.48%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.94%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-23.97%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-29.71%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-57.79%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.72%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-23.83%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.45%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и ILF

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 4.80%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.93%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

17.78%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

22.42%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.10%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

28.25%

-0.86%

Сравнение комиссий FLN и ILF

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и ILF

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ILF в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.40%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.36%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLN and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (5.93%) compared to FLN (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, FLN leads with 7.84% vs 7.22% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 7.84% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.36% for ILF.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.47% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор