PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FLN returned 36.27% vs 32.60% for BRAZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLN charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности FLN и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

FLN

1 день
-2.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.27%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.85%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.67%55.05%-23.10%11.45%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between FLN and BRAZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between FLN and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLN и BRAZ

Секторы
FLN
BRAZ

Финансовые услуги

23.4%
38.2%

Коммунальные услуги

16.9%
10.1%

Промышленность

12.4%
6.7%

Сырьевые материалы

12.0%
13.4%

Энергетика

10.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.7%

Недвижимость

4.7%
2.8%

Технологии

2.1%
0.9%

Здравоохранение

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

FLN
23.4%
BRAZ
38.2%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
BRAZ
10.1%

Промышленность

FLN
12.4%
BRAZ
6.7%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
BRAZ
13.4%

Энергетика

FLN
10.2%
BRAZ
18.3%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
BRAZ
1.5%

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
BRAZ

-

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
BRAZ
3.7%

Недвижимость

FLN
4.7%
BRAZ
2.8%

Технологии

FLN
2.1%
BRAZ
0.9%

Здравоохранение

FLN
0.6%
BRAZ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с EWZFLN с CHILXFLN с fllaFLN с VOO
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

FLN vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.36

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.85

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.06

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

6.33

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FLN и BRAZ

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-31.02%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-15.91%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-15.91%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-11.25%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и BRAZ

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 6.41%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.95%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

20.04%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

24.14%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

23.58%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

23.58%

+4.06%

Сравнение комиссий FLN и BRAZ

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и BRAZ

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.59%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and BRAZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to FLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, FLN leads with 36.27% vs 32.60% for BRAZ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLN has performed better with a 36.27% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.12% for BRAZ.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.75% for BRAZ.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор