PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 9.80%/yr vs 6.50%/yr for BRF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLN charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности FLN и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.50% соответственно.

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between FLN and BRF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between FLN and BRF shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLN и BRF

Секторы
FLN
BRF

Финансовые услуги

23.4%
8.9%

Коммунальные услуги

16.9%
9.4%

Промышленность

12.4%
13.5%

Сырьевые материалы

12.0%
12.9%

Энергетика

10.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
14.2%

Недвижимость

4.7%
14.1%

Технологии

2.1%
4.0%

Здравоохранение

0.6%
6.0%

Финансовые услуги

FLN
23.4%
BRF
8.9%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
BRF
9.4%

Промышленность

FLN
12.4%
BRF
13.5%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
BRF
12.9%

Энергетика

FLN
10.2%
BRF
5.7%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
BRF
10.3%

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
BRF

-

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
BRF
14.2%

Недвижимость

FLN
4.7%
BRF
14.1%

Технологии

FLN
2.1%
BRF
4.0%

Здравоохранение

FLN
0.6%
BRF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с fllaFLN с VOO
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP

Доходность на риск

FLN vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.74

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.16

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.31

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

3.63

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLN и BRF

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-82.26%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.11%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-37.81%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-50.49%

+24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-60.43%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-48.56%

+38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-45.74%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.80%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и BRF

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 6.08%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.09%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

24.34%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

28.38%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

31.64%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

33.93%

-6.29%

Сравнение комиссий FLN и BRF

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и BRF

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and BRF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs BRF's -82.26%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 6.50% for BRF. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 3.61% for FLN.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.60% for BRF.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор