Сравнение FLN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FLN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.14% соответственно.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и VOO
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FLN vs. VOO — Ранг доходности на риск
FLN
VOO
Сравнение FLN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.53 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.55 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 7.31 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FLN и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и VOO
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и VOO
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -33.99% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.98% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -24.52% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -33.99% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.55% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -3.72% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и VOO
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.34% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 9.47% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.11% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.82% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.99% | +9.74% |