PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.12% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий FLMVX и UMCVX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.55

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.09

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.32

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.88

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.55

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLMVX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и UMCVX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и UMCVX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-59.30%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-15.59%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-25.10%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-45.77%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.09%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.11%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.67%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и UMCVX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.58%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

14.67%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

23.60%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

27.16%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.10%

-4.66%