PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с PEGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с PEGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и PEGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и PEGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у PEGZX с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям PEGZX по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.93% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX

Сравнение комиссий FLMVX и PEGZX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PEGZX в 0.71%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. PEGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c PEGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXPEGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.14

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.36

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

0.48

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. PEGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PEGZX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и PEGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXPEGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между FLMVX и PEGZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и PEGZX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности PEGZX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и PEGZX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PEGZX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и PEGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXPEGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-70.78%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-17.25%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-36.37%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-36.37%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-17.02%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-17.33%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.59%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и PEGZX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXPEGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.22%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.62%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

22.31%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

22.25%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

27.92%

-7.48%