PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.41% соответственно.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLCGXFLMFX с FLDFXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLRUXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий FLMFX и HFSAX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.37

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.18

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.78

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.69

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.37

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.30

-0.67

Корреляция

Корреляция между FLMFX и HFSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и HFSAX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и HFSAX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-12.81%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-3.68%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-12.81%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-12.81%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.60%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.39%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.06%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и HFSAX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.72%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

3.68%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

4.41%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

6.31%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

6.25%

+7.78%