Сравнение FLMFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -4.00% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 5.45% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 10.35%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и GIPIX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
FLMFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
FLMFX
GIPIX
Сравнение FLMFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.10 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и GIPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и GIPIX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.68% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и GIPIX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -29.46% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -6.33% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -20.65% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -20.65% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.50% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -3.70% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.65% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и GIPIX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.94% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 4.78% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 8.09% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.93% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 8.06% | +5.95% |