PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.08% соответственно.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLDOXFLMFX с FLRUXFLMFX с FLBDX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий FLMFX и COTZX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

FLMFX
Meeder Muirfield Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.39

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.41

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.35

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLMFX и COTZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и COTZX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и COTZX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-47.48%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-5.40%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-17.80%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-17.80%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.62%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.49%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и COTZX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.55%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

3.61%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

8.58%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

7.30%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

7.36%

+6.67%