Сравнение FLMFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 10.61% против 4.77% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и ABRZX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
FLMFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
FLMFX
ABRZX
Сравнение FLMFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.80 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.81 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.25 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и ABRZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и ABRZX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и ABRZX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -26.62% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -6.90% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -19.33% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -26.62% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -1.50% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.79% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.72% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и ABRZX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.07% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.59% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 9.37% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.17% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 10.88% | +3.15% |