PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FLM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и XLE

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		-2.24%

Correlation

The correlation between FLM and XLE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов FLM и XLE

Секторы
FLM
XLE

Промышленность

37.1%

-

Энергетика

8.1%
100.0%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
XLE

-

Энергетика

FLM
8.1%
XLE
100.0%

Технологии

FLM
7.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
XLE

-

Недвижимость

FLM
5.7%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

XLE

-

Финансовые услуги

FLM

-

XLE

-

Здравоохранение

FLM

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FLM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.58

—

FLM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и XLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.58%

—

Сравнение комиссий FLM и XLE

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и XLE

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FLM and XLE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while XLE is Energy Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор