PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с XES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности FLM и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.19%
С начала года
39.22%
6 месяцев
40.00%
1 год
79.49%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.58%
10 лет*
-3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и XES

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		-9.27%

Correlation

The correlation between FLM and XES is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов FLM и XES

Секторы
FLM
XES

Промышленность

37.1%
2.9%

Энергетика

8.1%
97.1%

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
XES
2.9%

Энергетика

FLM
8.1%
XES
97.1%

Технологии

FLM
7.9%
XES

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
XES

-

Недвижимость

FLM
5.7%
XES

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
XES

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
XES

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

XES

-

Финансовые услуги

FLM

-

XES

-

Здравоохранение

FLM

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

FLM vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XES
Ранг доходности на риск XES: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.76

—

FLM vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и XES

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-95.65%

+91.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-73.11%

+68.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-54.40%

+52.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и XES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

31.19%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

39.02%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

44.96%

+6.06%

Сравнение комиссий FLM и XES

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и XES

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.15%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FLM and XES have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

XES has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while XES is Energy Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.35% for XES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор