PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.41%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLM charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FLM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.25% соответственно.

FLM

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between FLM and SCHF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.77

The correlation between FLM and SCHF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLM и SCHF

Секторы
FLM
SCHF

Промышленность

37.1%
11.5%

Энергетика

8.1%
5.0%

Технологии

7.9%
15.7%

Сырьевые материалы

7.4%
6.5%

Недвижимость

5.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

FLM
37.1%
SCHF
11.5%

Энергетика

FLM
8.1%
SCHF
5.0%

Технологии

FLM
7.9%
SCHF
15.7%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
SCHF
6.5%

Недвижимость

FLM
5.7%
SCHF
1.7%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
SCHF
1.7%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

SCHF
4.9%

Финансовые услуги

FLM

-

SCHF
20.6%

Здравоохранение

FLM

-

SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FLM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.85

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.84

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.03

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLM и SCHF

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-34.87%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.48%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-13.41%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-29.14%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-34.87%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.57%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.38%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.95%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и SCHF

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 4.23%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.49%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.34%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.72%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.38%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.18%

+1.55%

Сравнение комиссий FLM и SCHF

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и SCHF

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FLM and SCHF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to FLM (4.23%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 8.41% for FLM. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.06% for SCHF.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор