PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с SCHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FLM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.08%
С начала года
13.66%
1 год
28.11%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и SCHF

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
SCHF
Schwab International Equity ETF		-1.92%

Correlation

The correlation between FLM and SCHF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FLM и SCHF

Секторы
FLM
SCHF

Промышленность

37.1%
18.1%

Энергетика

8.1%
4.7%

Технологии

7.9%
17.6%

Сырьевые материалы

7.4%
7.4%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.6%

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

FLM
37.1%
SCHF
18.1%

Энергетика

FLM
8.1%
SCHF
4.7%

Технологии

FLM
7.9%
SCHF
17.6%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
SCHF
7.4%

Недвижимость

FLM
5.7%
SCHF
2.0%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
SCHF
3.6%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
SCHF
3.2%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

SCHF
7.3%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

SCHF
5.7%

Финансовые услуги

FLM

-

SCHF
23.3%

Здравоохранение

FLM

-

SCHF
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FLM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.25

—

FLM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и SCHF

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и SCHF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.02%

—

Сравнение комиссий FLM и SCHF

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и SCHF

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.10%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FLM and SCHF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

SCHF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.06% for SCHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор