PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.41%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности FLM и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции FLM превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 8.41% против 4.26% соответственно.

FLM

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between FLM and RDOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.61

The correlation between FLM and RDOG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLM и RDOG

Секторы
FLM
RDOG

Промышленность

37.1%

-

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
RDOG

-

Энергетика

FLM
8.1%
RDOG

-

Технологии

FLM
7.9%
RDOG

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
RDOG

-

Недвижимость

FLM
5.7%
RDOG
100.0%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
RDOG

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
RDOG

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

RDOG

-

Финансовые услуги

FLM

-

RDOG

-

Здравоохранение

FLM

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

FLM vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.57

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.28

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.29

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

7.42

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.57

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLM и RDOG

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-67.59%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.02%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-21.40%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-35.52%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-49.35%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-12.26%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.09%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и RDOG

First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.23% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.16%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.60%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.66%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.87%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

23.05%

-4.32%

Сравнение комиссий FLM и RDOG

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и RDOG

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

FLM and RDOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLM has higher volatility (4.23%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, FLM leads with 8.41% vs 4.26% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLM has performed better with a 8.41% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while RDOG is REIT. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.35% for RDOG.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор