PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FLM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и QCLN

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-22.99%

Correlation

The correlation between FLM and QCLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FLM и QCLN

Секторы
FLM
QCLN

Промышленность

37.1%
24.8%

Энергетика

8.1%
0.1%

Технологии

7.9%
47.6%

Сырьевые материалы

7.4%
7.8%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
QCLN
24.8%

Энергетика

FLM
8.1%
QCLN
0.1%

Технологии

FLM
7.9%
QCLN
47.6%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
QCLN
7.8%

Недвижимость

FLM
5.7%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
QCLN
8.1%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

QCLN
10.2%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

QCLN

-

Финансовые услуги

FLM

-

QCLN
1.4%

Здравоохранение

FLM

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FLM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.47

—

FLM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и QCLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-39.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и QCLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

39.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

38.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.41%

—

Сравнение комиссий FLM и QCLN

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и QCLN

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FLM and QCLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while QCLN is Alternative Energy Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.59% for QCLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор